国债期货-国债期货套利(国债期货简称) ,对于想学习炒股的朋友们来说,国债期货-国债期货套利(国债期货简称)是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。
杨旸
摘要:本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合,并举例计算了套利收益,然后运用此方法,分别测算了2013年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合(现货持有交易)的套利收益,最后提出了套利投资实际操作中需要注意的诸多问题。
2013-11-13
后面继续发布基金科普知识。欢迎关注收藏学习。
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【纳入社保基金核算部分】
2013-11-6
记账式国债和电子凭证式国债都使用电子系统进行记录,但实质却完全不同。记账式国债使用债券托管系统记录
2013-10-16
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报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅,其中:A股市场以沪深300指数为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。
(6)近3年没有重大违法违规行为;(正在接受司法机关或者有关监管机关立案调查的机构,在被调查期间,劳动保障部不受理其申请。)
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2013-11-27
1、概念
2、原理
由于蝶式交易的获利是通过博弈曲线形态变化完成的,因此利率
3、背景
1、基于纯现券CTD的交易
分别联立以上两种方法的两个方程,即可得出蝶式策略的权重仓位比解。具体实际操作中可任选其中一种方法,两种方法得出的结论大部分情况下是相近的,但某些情况也会有所差异,需要根据具体情况再做分析取舍。基于8月21日国债期货
假设现在有10年期、5年期、2年期三个不同品种的国债期货合约,它们的价格分别为 (10, 5, 2),权重仓位比为1: 5: 2,所对应的CTD券的久期(D10, D5, D2),基点价值(BPV10, BPV5, BPV2),转换因子为(CF10,CF5,CF2)。
(1)按照久期中性法,由于期货合约的久期等于CTD券的久期,所以仍然有
1. 钱文豪. 国债期货交易策略研究[D].苏州大学,2013.
2. 肖小风,周琦. 国债期货模型篇:期现套利模型研究. 研究报告,2013,10.
3. 袁俊迤. 国债期货最便宜可交割债券选择方法探析[J]. 时代金融,2013,30:242.
4. 弗兰克J法博齐. 债券市场:分析与策略[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011.
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