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期指持仓变化对行情的研判有何参考意义?期指持仓变化对行情的研判有哪些参考意义?期指持仓变化对行情的研判的参考意义是什么?
“合约持仓”是期货交易不同与股票交易的特有概念,打个简单比喻,是多空双方对于后市行情发展判断投入的双方兵力网贷天使。期指持仓变化类似双方兵力布局变化,对于行情研判应具有一定的参考意义。
股指期货上市以来经历了两次交割,分别是5月和6月合约,其中5月合约持仓在5月6日盘中达到近14000手后逐步开始减少,当天合约跌3.61%,之前交易日几乎从最高点位3488单边下跌500点,显示空头打压一路得逞,后市行情对多方不利。果然在其后离交割日剩11个交易日中随持仓减少继续单边下跌近300点,显示多头主动减仓毫无还手之力,多头兵力损失严重,认陪出局,后市依旧看淡。与此同时自5月10日起,多空双方继续移仓至6月合约,到5月合约交割前一日基本移仓完成,用时8天,其间大盘还是下跌,空头占尽上风。
而从6月合约完成移仓后情况看,截至交割日仅下跌40余点,表明空头后续打压受到遏制,并且6月合约在5月28日价格反弹至2940点以上曾将6月合约移仓后追进去的近1万张空头套牢,大有斩获空头之意。但空头毫无减仓动静,依仗“高位底仓”浮利丰厚支撑,通过盘中反复打压,紧逼多头放弃抵抗至交割日退居移仓起点附近“光荣牺牲”,可以说6月合约的多头兵力几乎坚持到了最后才放弃抵抗,从持仓情况看空头在交割日前一周似有主动减仓先撤之意,无奈多头没有抓住战机,造致最后3日迅速减仓崩溃认输,显示多头兵力进攻乏力,市场做多人气依旧不足,行情低迷改善有待时日,但相比5月合约,多头兵力损失大为减少,实力得以保存。
从6月和7月合约
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