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何为美式权证的定价?美式权证的定价是什么?
2005年12月23日,2.4亿份白云机场美式认沽权证(简称机场JTP1,代码580998)在上证所上市交易,这是实行股改后内地权证
美式权证是指持有人在到期日前的任意时刻都有权买卖标的证券,如白云机场认沽权证的行权期间为权证上市3个月后第一个交易日至权证到期日止的任何一个交易日。
而欧式权证是指持有人只有在约定的到期日才有权买卖标的证券,如目前市场内的几只欧式权证只能在权证存续期届满日才可行权。
国际上通用的Black-Scholes模型由于模型假设的限制,只能用于欧式权证定价。对于美式权证等路径依赖型的金融衍生品的定价,国际上常用二叉树模型。
二叉树模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动
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